Sugef: Bancos tienen capacidad para enfrentar escenarios de crisis
Estudio midió a 16 entidades supervisadas del Sistema Financiero Nacional
La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) reveló que los bancos y otras instituciones de carácter bancario tienen la capacidad para enfrentar escenarios de crisis.
Esa fue la conclusión a la que llegaron las pruebas de estrés del riesgo de crédito denominada Bottom Up Stress Test (BUST), para cual se aplicó a 16 entidades supervisadas que cubren el 91% de los actos del Sistema Financiero Nacional (públicos, privados, mutuales, cooperativas, entre otros).
El objetivo del estudio fue el de evaluar la capacidad de resistencia patrimonial de las financieras en caso de que surjan escenarios hipotéticos que provoquen algún panorama adverso.
Rocío Aguilar, superintendente de Entidades Financieras y de Pensiones, agregó que el análisis se realizó a través de dos visiones, una sobre la mayor probabilidad de ocurrencia y otro adverso que tenga como consecuencia un fuerte deterioro económico y financiero.
Lo anterior sin que la institución procediera a mitigar los riesgos con una probabilidad baja en cuanto a ocurrencia.
"El sistema de intermediación financiera ha demostrado poseer una resiliencia para enfrentar diversas crisis económicas que han sido simuladas en estos ejercicios. Estas pruebas son herramientas clave para alertar a las entidades sobre eventos adversos e imprevistos a los que son más vulnerables, y así puedan prever acciones mitigadoras con anticipación", precisó Aguilar.
Resultados
En el caso del escenario base todas las entidades financieras superan al cierre de la proyección de 2025 luego de que la exigencia mínima regulatoria del 10% en los valores de Suficiencia Patrimonial (SP).
En el caso adverso hipotético, el Sistema tiene esa capacidad para resistir la desaceleración económica severa.
El resultado anterior se desprende luego de que el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) y el BAC San José (sistémicas) poseen los niveles de suficiencia patrimonial por encima del mínimo regulatorio.
"Para medir el impacto del portafolio crediticio se utiliza el cálculo de modelos que interrelacionan las variables macroeconómicas bajo estrés con el comportamiento de las carteras crediticias.
El supuesto es que los choques macroeconómicos afectan los ingresos y la capacidad de pago de los deudores, lo que terminaría generando mayores pérdidas esperadas por las entidades financieras", indicó Aguilar.
La superintendente indicó que el indicador de Suficiencia Patrimonial deberá absorber las pérdidas posibles y que se garantice la solvencia en cuanto a los parámetros de regulación que existan en la institución.